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Rでシストレ!
リリース: 3/20 2016, 16:17

シストレ作成配信です。
株のことで質問ある人は随時受付中~。

システムトレードする人はこんな感じで戦略作ってますという紹介も兼ねた配信


ツイッター
https://twitter.com/longshort111

ブログ
http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/

実際に運用しているストラテジーの紹介
http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/Entry/235/

実際の運用パフォーマンスはこちら
http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/Entry/261/
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タグ : R シストレトレード

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LONGSHORT
1 : LONGSHORT 3/20 16:17:47
テスト
2 : LONGSHORT 3/20 16:19:13
16:30~16:40目安に開始します
3 : LONGSHORT 3/20 16:19:35
今日は前回の続きで続・PBR戦略(TOPIXヘッジ)
4 : LONGSHORT 3/20 16:20:17
前回の配信はこちら
http://livetube.cc/LONGSHORT/Rでシストレ!(22)

5 : LONGSHORT 3/20 16:20:43
今回と前回の違いは、前回は戦略の銘柄群を手動でポチポチ切り替える感じでしたが
6 : LONGSHORT 3/20 16:21:08
それを自動化するというのが今回です。俗にいう全数検索というものです。
7 : LONGSHORT 3/20 16:21:30
ただPCの調子が悪いので全数検索ではなく、そのかなり簡単なバージョンになりますのでご了承を
8 : LONGSHORT 3/20 16:22:28
前回は頭でファクターを考えてそれをもとに検証するという感じでしたが
今回はそもそもファクターを全自動で検索してしまおうという発想の違いから来るものです

9 : しまうま 3/20 16:23:07
こんにちは。選曲いつも素晴らしいですw
10 : LONGSHORT 3/20 16:23:18
前回よりはよりプログラム的というか、数字いじりっぽくなるのが今回の特徴です。人の発想を排除していく感じです
11 : LONGSHORT 3/20 16:23:26
こんにちは~
12 : LONGSHORT 3/20 16:24:08
最近話題になってるあるふぁ碁には遠く及ばないですが、前回よりも機械に依存して機械にまかせて判断させていくという点で
13 : LONGSHORT 3/20 16:24:54
あるふぁ碁など機械学習の人たちが辿った昔の過去はこんな感じのことやってた、みたいな感じになると思います
14 : 3/20 16:25:20
ロンショさんこんにちはー
15 : LONGSHORT 3/20 16:25:40
こんにちわ~、それでは一旦離席。
16 : LONGSHORT 3/20 16:27:32
暇な人は 土屋賢三 全数検索 でぐぐったら今日のやることが事前に把握できるかも
17 : 3/20 16:33:33
ロンショニキきたああああああああ
18 : 3/20 16:33:54
乙っす
19 : 3/20 16:33:56
聞こえとるで
20 : 3/20 16:34:00

21 : 3/20 16:36:20
ついに深層学習ですね
22 : 3/20 16:44:37
財務データはどこから持ってきてるんですか?
23 : 3/20 16:57:11
これは全部買った場合の結果ですか?
24 : 3/20 16:59:42
わかりました。ありがとうございます。
25 : 3/20 17:01:04
一度ファクターを選ぶと途中の財務データの変化は反映されない感じですかね?あたりまえか…
26 : 3/20 17:03:00
なるほど。ありがとうございます。
27 : 3/20 17:04:34
リアルタイムは無茶大変そうですね
28 : 3/20 17:08:39
単年度とか四半期でぶつ切りした結果も並べてみるとかどうですかね
29 : 3/20 17:12:06
すごい情熱ですねw
30 : 3/20 17:14:01
日本人特有の金融嫌いですか。海外だとどうなんですかねー?
31 : 3/20 17:15:03
一般人の株イメージは良くないですよね・・・
32 : 3/20 17:15:50
銀行マンだといいのにw
33 : 3/20 17:18:50
銀行の方がうんこみたいな投資信託売りつけるから悪どいのにね
34 : 3/20 17:21:06
何と比較して利益でてるのか調べてる?どっかのインデックスファンド?
35 : 3/20 17:21:35
証券会社が株屋って蔑まれてたのは、敗戦後に職にあぶれた軍人が働けるとこがそれくらいしかなかったから
…って話を聞いたことあるけど本当なのかな?

36 : 3/20 17:22:23
手数料はもち考慮済みだよね?
37 : 3/20 17:23:44
それに調べるなら少なくとも30年分はデータ必要じゃないの?
38 : 3/20 17:26:51
企業も相場つきも変化しますしね
39 : 3/20 17:26:52
財務系のだとかなり長期で必要だと思うんだけどね
40 : 3/20 17:33:24
FXのデイトレですが、EAを販売・レンタルするなら最低10年分の統計結果は必要って言われましたね。
41 : 3/20 17:34:36
そうですね。毎年の成績に安定感がないとだめだって僕のEAはNGでましたww
42 : 3/20 17:35:01
FXシストレ勢です。
会計基準も変わるしマーケットが注目する指標も変わるので、曖昧さを許容する方が良い結果を出すと思います。
ガチガチルールで利益追求するよりも大切なのは論理的整合性かと。

43 : 3/20 17:35:08
2000年以前もデータ残ってますよ
44 : 42 3/20 17:37:17
そうです、エッジはいつか消えるからです。
ジェームズシモンズもルールは適宜見直していると言ってました。
なのでバックテスト期間10年というのは必ずしも必要ないと思います。

45 : 3/20 17:38:13
MT4とかで見れますよ。面白いですよw
46 : 3/20 17:42:32
まぁ10年というのはあくまで基準で、お客さんを背負ってるわけですから、少しでも統計結果は多いほうがいいだろうということのようです。
47 : 3/20 17:43:33
最終的には阪神の試合結果が株価と相関性がなんて真顔で言い出したりしないよね?w
48 : YK 3/20 17:44:34
天気とは相関あるで~
49 : 3/20 17:44:44
FX勢ですが、ポジショントークはしない主義なのでほかの配信等は見てませんが、株なら自分はやってないからいいかなと思ってみておりますw
50 : YK 3/20 17:47:45
論文日本もアメリカもある。

51 : 42 3/20 17:49:08
>>48 >>50 行動経済学系ですね。

今はFXですが、元々株のシストレから入ったのでLONGSHORTさんの配信は非常に興味深いです。
後々また株やろうかなと思ってますので偵察の意味も込めて見ています(笑)

52 : Darcyy 3/20 17:49:32
japanese wolf of wall street 見に来た
53 : 3/20 17:51:03
財務データを利用とか阪神の試合結果とかあからさまなのと違ってそれっぽいから逆に危険なんよw
54 : Darcyy 3/20 17:51:15
行動経済は勉強したの
56 : 3/20 17:59:11
ちょっと話違うけどマイケル・ルイスのフラッシュボーイズってトレーディングのチートに関する本読んだ?
57 : 42 3/20 17:59:38
なるほど、阪神の試合結果でも利用方法があるとは!

見せかけの相関はシストレやってる人が陥りやすい罠ですよね。
分析してほしい内容のリクエストとかは受け付けていないんですか?

58 : Darcyy 3/20 17:59:52
すべては自学マジすげな
59 : YK 3/20 18:03:42
自分が買ったあとから買ってくれる人をイメージできるかどうかですか?
60 : 3/20 18:09:32
面白そうですね~
61 : 3/20 18:09:41
きみは市場にアルファはあるって信じてるタイプ?
62 : 42 3/20 18:10:50
リクエストです、過去に放送してたら申し訳ないのですが。
昔やっていた手法で、四半期(中間)決算で業績の上方修正を発表した銘柄に財務スクリーニングかけて保有すると結構伸びる場合が多かったです。
寄り付きでストップ高になってもその後トレンド入りする場合が多いイメージでした。
XBRLの仕様が変わったことと、流動性の問題でFXに転向しましたが最近はどうなのか気になるのでお時間あればやってほしいです。
過去に放送してたら申し訳ないのですが。
昔やっていた手法で、四半期(中間)決算で業績の上方修正を発表した銘柄に財務スクリーニングかけて保有すると結構伸びる場合が多かったです。
寄り付きでストップ高になってもその後トレンド入りする場合が多いイメージでした。
XBRLの仕様が変わったことと、流動性の問題でFXに転向しましたが最近はどうなのか気になるのでお時間あればやってほしいです。

63 : YK 3/20 18:16:15
会社予想修正は当日のみなら逆張りが効くはず。
インサイダーが売ってきた銘柄の検証やってみたい。すごく手間かかりそう。

64 : YK 3/20 18:17:40
大量保有報告と各銘柄の大株主データが必要なので
65 : 3/20 18:18:37
会社予想とかもともと保守的な傾向がある企業だとか人為的な要素がかなり入るからどうなんだろうな
66 : 3/20 18:21:18
買ってどうなったんですか?
67 : 3/20 18:21:38
ロンショ曲げ師ニキおじゃw
68 : 3/20 18:21:50
年初からまったく売買してないから正直相場どうでもいい
69 : 3/20 18:22:42
東芝の現実を見てまだ会社予想とかいう幸せな投資家がいるのか
70 : 3/20 18:24:53
2月の押し目拾ってないならそれはそれで下手だと思うが
71 : YK 3/20 18:25:55
会社予想と実績の乖離、実績と時期予想の乖離は当日はランダムだった。
数日もってればドリフトする模様。
検証してないけど決算もローリングで評価する場合が安定性が増すそうです。

72 : 3/20 18:26:41
シストレにおける会社予想の利用と個別銘柄研究の会社予想の扱いはまた別だと思うが
73 : 42 3/20 18:26:57
二重に貼ってしまった…すみません。
イメージはLONGSHORTさんの言ってた感じです。

もう一つなんですが、四半期(中間)決算短信に掲載された項目(売上や営業利益)
が前年比○○%以上の銘柄に財務スクリーニングかけてトレンドフォローを狙うという手法もやってました。
会社の実態関係なくこういう銘柄はみんな買うので上がりやすいです。
これもお時間あればお願いします。

74 : 3/20 18:29:05
短期目線で分析するのとは別に、半年や年単位のスパンで大局で相場を分析したりしないの?
76 : 3/20 18:32:51
ダイレクトメッセージ?
77 : LONGSHORT 3/20 18:37:40
oobasan1
78 : 3/20 18:37:55
BBAw
79 : 3/20 18:38:14
おちゅw
80 : 3/20 18:38:22
乙でしたー
81 : YK 3/20 18:38:24
ありがとうござました!
82 : LONGSHORT 3/20 18:38:28
おつです
83 : LONGSHORT 3/20 18:38:39
これダウンロードできるので
84 : LONGSHORT 3/20 18:39:18
保存したい人はダウンロードしてください(商用利用、2時利用は禁止です)。
あとでブログに目次つきで今回のまとめ記事をのせるのでよかったらそこから見てみてください

85 : 3/27 15:38:19
キュイックw

-1
リンクつながり
84 : http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/Category/2/
53 : https://t.co/CbW6rRcYHW
42 : http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/Entry/312/
16 : http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/
4 : http://livech.biz/
3 : https://www.google.co.jp/